Exponential Moving Average Calculator Bei einer geordneten Liste von Datenpunkten können Sie den exponentiell gewichteten gleitenden Durchschnitt aller Punkte bis zum aktuellen Punkt konstruieren. In einem exponentiellen gleitenden Durchschnitt (EMA oder EWMA kurz) verringern sich die Gewichte um einen konstanten Faktor 945, wenn die Begriffe älter werden. Diese Art der kumulativen gleitenden Durchschnitt wird häufig verwendet, wenn Charting Aktienkurse. Die rekursive Formel für EMA ist, wo x heute ist aktuellen aktuellen Preis Punkt und 945 ist eine Konstante zwischen 0 und 1. Häufig ist 945 eine Funktion einer bestimmten Anzahl von Tagen N. Die am häufigsten verwendete Funktion ist 945 2 (N1). Zum Beispiel hat die 9-Tage-EMA einer Sequenz 945 0,2, während eine 30-Tage-EMA 945 231 0,06452 aufweist. Für Werte von 945 näher an 1 kann die EMA-Sequenz bei EMA8321 x8321 initialisiert werden. Wenn jedoch 945 sehr klein ist, können die frühesten Terme in der Sequenz mit einer derartigen Initialisierung übermäßiges Gewicht erhalten. Um dieses Problem in einer N-Tage-EMA zu korrigieren, wird der erste Term der EMA-Sequenz als einfacher Durchschnitt der ersten 8968 (N-1) 28969 Terme festgelegt, so dass die EMA am Tag 8968 beginnt (N-1 ) 28969. Zum Beispiel in einem 9-Tage exponentiellen gleitenden Durchschnitt, EMA8324 (x8321x8322x8323x8324) 4. Dann EMA8325 0.2x8325 0.8EMA8324 und EMA8326 0.2x8326 0.8EMA8325 etc. Mit dem Exponential Moving Average Aktienanalysten oft Blick auf die EMA und SMA (einfach gleitenden Durchschnitt) der Aktienkurse zu beachten, Trends in den Aufstieg und Herbst oder Preise, und zu helfen Sie prognostizieren zukünftiges Verhalten. Wie alle gleitenden Mittelwerte werden die Höhen und Tiefen des EMA-Graphen hinter den Höhen und Tiefen der ursprünglichen ungefilterten Daten liegen. Je höher der Wert von N, desto kleiner ist 945 und desto glatter wird der Graph sein. Neben exponentiell gewichteten kumulativen Bewegungsdurchschnitten können auch linear gewichtete kumulative Bewegungsdurchschnitte berechnet werden, bei denen die Gewichte linear abnehmen, wenn die Begriffe älter werden. Siehe die linearen, quadratischen und kubischen kumulativen gleitenden Durchschnitt Artikel und Taschenrechner. Simple Vs. Exponential Moving Averages Moving-Mittelwerte sind mehr als das Studium einer Folge von Zahlen in aufeinanderfolgender Reihenfolge. Frühe Praktiker der Zeitreihenanalyse beschäftigten sich tatsächlich eher mit einzelnen Zeitreihenzahlen als mit der Interpolation dieser Daten. Interpolation. In Form von Wahrscheinlichkeitstheorien und - analyse, kam viel später, als Muster entwickelt wurden und Korrelationen entdeckt. Einmal verstanden, wurden verschiedene geformte Kurven und Linien entlang der Zeitreihen gezogen, um zu prognostizieren, wo die Datenpunkte gehen könnten. Diese werden nun als grundlegende Methoden, die derzeit von technischen Analyse-Händler verwendet. Charting-Analyse kann bis ins 18. Jahrhundert Japan zurückverfolgt werden, aber wie und wann bewegte Durchschnitte wurden zuerst auf Marktpreise angewendet bleibt ein Geheimnis. Es wird allgemein verstanden, dass einfache Bewegungsdurchschnitte (SMA) lange vor exponentiellen Bewegungsdurchschnitten (EMA) verwendet wurden, da EMAs auf SMA-Gerüsten aufgebaut sind und das SMA-Kontinuum für Plotter und Verfolgungszwecke leichter verstanden wurde. (Möchten Sie ein wenig Hintergrund lesen Check out Moving Averages: Was sind sie) Simple Moving Average (SMA) Einfache gleitende Durchschnitte wurden die bevorzugte Methode für die Verfolgung Marktpreise, weil sie schnell zu berechnen und leicht zu verstehen sind. Frühe Marktpraktiker arbeiteten ohne den Gebrauch der ausgefeilten Diagrammmetriken, die heute benutzt werden, also verließen sie hauptsächlich auf Marktpreisen als ihre alleinigen Führer. Sie berechneten die Marktpreise von Hand, und graphed diese Preise, um Trends und Marktrichtung zu bezeichnen. Dieser Prozeß war sehr langwierig, erweist sich aber mit der Bestätigung weiterer Untersuchungen als recht rentabel. Um einen 10-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt zu berechnen, addieren Sie einfach die Schlusskurse der letzten 10 Tage und dividieren durch 10. Der gleitende 20-Tage-Durchschnitt wird berechnet, indem die Schlusskurse über einen Zeitraum von 20 Tagen addiert werden und sich um 20 dividieren bald. Diese Formel ist nicht nur auf Schlusskurse basiert, sondern das Produkt ist ein Mittel der Preise - eine Teilmenge. Bewegungsdurchschnitte werden als bewegt bezeichnet, weil sich die in der Berechnung verwendete Gruppe von Preisen gemäß dem Punkt auf dem Diagramm bewegt. Das bedeutet, dass alte Zeiten zugunsten neuer Schlusskurstage fallengelassen werden, so dass immer eine neue Berechnung erforderlich ist, die dem Zeitrahmen des durchschnittlichen Beschäftigten entspricht. So wird ein 10-Tage-Durchschnitt neu berechnet, indem der neue Tag hinzugefügt und der 10. Tag fallen gelassen wird, und der neunte Tag wird am zweiten Tag fallen gelassen. Exponential Moving Average (EMA) Exponential Moving Average (EMA) Der exponentielle gleitende Durchschnitt wurde verfeinert und seit den sechziger Jahren aufgrund früherer Experimente mit dem Computer weiter verbreitet. Die neue EMA würde sich mehr auf die jüngsten Preise konzentrieren als auf eine lange Reihe von Datenpunkten, da der einfache gleitende Durchschnitt erforderlich ist. Aktuelle EMA ((Preis (aktuelle) - vorherige EMA)) X Multiplikator) vorherige EMA. Der wichtigste Faktor ist die Glättungskonstante, die 2 (1N) mit N die Anzahl der Tage. Eine 10-Tage-EMA 2 (101) 18,8 Dies bedeutet, dass ein 10-Perioden-EMA den jüngsten Preis 18,8, ein 20-Tage EMA 9,52 und 50 Tage EMA 3,92 Gewicht auf den letzten Tag gewichtet. Die EMA arbeitet, indem sie die Differenz zwischen dem Preis der gegenwärtigen Perioden und der vorherigen EMA gewichtet und das Ergebnis der vorherigen EMA hinzugefügt hat. Je kürzer die Periode, desto mehr Gewicht auf den jüngsten Preis angewendet. Anpassungslinien Nach diesen Berechnungen sind Punkte aufgetragen und zeigen eine passende Linie. Anpassungen über oder unter dem Marktpreis bedeuten, dass alle gleitenden Durchschnitte nacheilende Indikatoren sind. Und werden hauptsächlich für folgende Trends verwendet. Sie funktionieren nicht gut mit Reichweitenmärkten und Perioden der Überlastung, weil die passenden Linien nicht einen Trend aufgrund eines Mangels an offensichtlich höheren Höhen oder niedrigeren Tiefs bezeichnen. Plus, passende Linien neigen dazu, konstant bleiben, ohne Andeutung der Richtung. Eine aufsteigende Montagelinie unterhalb des Marktes bedeutet eine lange, während eine sinkende Montagelinie oberhalb des Marktes ein kurzes bedeutet. (Für eine vollständige Anleitung, lesen Sie unsere Moving Average Tutorial.) Der Zweck der Verwendung eines einfachen gleitenden Durchschnitt ist es, zu erkennen und zu messen Trends durch Glättung der Daten mit Hilfe von mehreren Gruppen von Preisen. Ein Trend wird entdeckt und in eine Prognose hochgerechnet. Es wird davon ausgegangen, dass sich die bisherigen Trendbewegungen fortsetzen werden. Für den einfachen gleitenden Durchschnitt kann ein langfristiger Trend gefunden und gefolgt werden viel einfacher als eine EMA, mit der vernünftigen Annahme, dass die Anpassungslinie stärker als eine EMA-Linie aufgrund der längeren Fokussierung auf Mittelpreise halten wird. Eine EMA wird verwendet, um kürzere Trendbewegungen zu erfassen, aufgrund der Fokussierung auf die jüngsten Preise. Durch dieses Verfahren soll eine EMA jede Verzögerung in dem einfachen gleitenden Durchschnitt reduzieren, so dass die Anpassungslinie die Preise näher umschließt als ein einfacher gleitender Durchschnitt. Das Problem mit der EMA ist dies: Seine anfällig für Preisunterbrechungen, vor allem auf schnellen Märkten und Zeiten der Volatilität. Die EMA funktioniert gut, bis die Preise die passende Linie brechen. Bei höheren Volatilitätsmärkten könnte man erwägen, die Länge des gleitenden Durchschnittsbegriffs zu vergrößern. Man kann sogar von einer EMA zu einer SMA wechseln, da die SMA die Daten viel besser macht als eine EMA aufgrund ihres Fokus auf längerfristige Mittel. Trendindikatoren Als Nachlaufindikatoren dienen die gleitenden Mittelwerte als Unterstützungs - und Widerstandslinien. Wenn die Preise unter einer 10-tägigen Anpaßlinie in einem Aufwärtstrend brechen, sind die Chancen gut, dass der Aufwärtstrend schwächer werden kann, oder zumindest kann sich der Markt konsolidieren. Wenn die Preise über einen 10 Tage gleitenden Durchschnitt in einem Abwärtstrend brechen. Kann der Trend abnehmen oder konsolidieren. Verwenden Sie in diesen Fällen einen 10- und 20-Tage gleitenden Durchschnitt zusammen, und warten Sie, bis die 10-Tage-Linie über oder unter der 20-Tage-Linie zu überqueren. Diese bestimmt die nächste kurzfristige Richtung für die Preise. Für längere Zeiträume, beobachten Sie die 100- und 200-Tage gleitende Mittelwerte für längerfristige Richtung. Wenn man beispielsweise den 100- und 200-Tage-Gleitdurchschnitt verwendet, wenn der 100-Tage-Gleitende Durchschnitt unter dem 200-Tage-Durchschnitt überschreitet, nennt man ihn das Todeskreuz. Und ist sehr bärisch für die Preise. Ein 100-Tage-Gleitender Durchschnitt, der über einen 200-Tage gleitenden Durchschnitt kreuzt, wird das goldene Kreuz genannt. Und ist sehr bullisch für die Preise. Es spielt keine Rolle, wenn ein SMA oder eine EMA verwendet wird, weil beide Trend-folgende Indikatoren sind. Seine nur in der kurzfristigen, dass die SMA hat geringfügige Abweichungen von seinem Pendant, die EMA. Fazit Die gleitenden Durchschnitte sind die Grundlage der Diagramm - und Zeitreihenanalyse. Einfache gleitende Durchschnitte und die komplexeren exponentiellen gleitenden Durchschnitte helfen, den Trend zu visualisieren, indem sie Preisbewegungen ausgleichen. Technische Analyse wird manchmal als Kunst und nicht als Wissenschaft bezeichnet, die beide Jahre in Anspruch nehmen. (Erfahren Sie mehr in unserem Technical Analysis Tutorial.) Wie man exponentielle gleitende Mittel berechnet Der Begriff technische Analyse bezieht sich auf eine Reihe von mathematischen Techniken verwendet, um das Preisverhalten von Aktien und anderen Finanzinstrumenten zu analysieren. Der gleitende Durchschnitt ist ein Werkzeug, das von technischen Analysten verwendet wird, um zukünftige Preise vorherzusagen. Ein Typ von gleitendem Durchschnitt, der üblicherweise verwendet wird, ist der exponentielle gleitende Durchschnitt. Die Berechnung der exponentiellen gleitenden Durchschnitt aus einer Preis-Geschichte erfordert ein Verständnis für andere Arten von gleitenden Durchschnitt. Einfacher gleitender Durchschnitt Der einfache gleitende Durchschnitt eines Aktienkurses ist der Durchschnitt der End-of-Day-Schlusskurse der Aktie während einer festgelegten Anzahl der letzten Handelstage. Ein einfacher gleitender Durchschnitt wird am Ende jedes neuen Tages aktualisiert, so dass der Durchschnitt nach oben oder unten verschoben wird, je nach dem Wert des neuen Schlusskurses. Der Zweck eines einfachen gleitenden Durchschnitt ist es, die oft gezackte Linie auf einer Preis-Chart glätten, um die Richtung eines Trend im Preis leichter zu sehen. Berechnen eines einfachen gleitenden Durchschnitts Sie können einen gleitenden Durchschnitt über einen beliebigen Zeitraum berechnen. Zehn Tage ist eine Zeitspanne, die gewöhnlich in der technischen Analyse verwendet wird. Im Allgemeinen gilt, je länger die Periode, desto glatter wird die gleitende durchschnittliche Linie auf einem Kursdiagramm aussehen, und langsamer wird die gleitende durchschnittliche Linie auf Änderungen in der Trendrichtung reagieren. Der folgende Datensatz zeigt die letzten 10 Schlusskurse in Dollar von Stock A: Berechnen Sie den ersten Punkt für den einfachen gleitenden Durchschnitt durch Mittelung der Daten - das heißt, addieren Sie alle Werte zusammen und dividieren durch die Gesamtzahl der Werte. SMA-Punkt 1 (45 46 43 44 42 41 40 39 41 40) 247 10 42.1 Auf einer Preistabelle von Tagen gegenüber den Schlusskursen würden Sie diesen ersten Punkt des einfachen gleitenden Durchschnitts am selben Tag wie den letzten Datenpunkt aufzeichnen Ist 40. Der einfache gleitende Durchschnitt würde wieder am Ende des nächsten Tages berechnet werden. Da dies ein 10-Tage gleitender Durchschnitt ist, würden Sie den frühesten Tag im Datensatz entfernen, 45, und fügen Sie den letzten Schlusskurs bis zum Ende hinzu. Wenn der letzte Schlusskurs 38 war, würden der neue Datensatz und die Berechnung wie folgt aussehen: SMA Point 2 (46 43 44 42 41 40 39 41 40 38) 247 10 41.4 Dieser Wert wäre der zweite Punkt auf dem einfachen gleitenden Durchschnitt Linie. Da es niedriger als der erste Punkt ist, würde der gleitende Durchschnitt beginnen, einen Abwärtstrend im Preis vorzuschlagen. Die Berechnung eines dritten Punktes auf der Grundlage eines neuen Schlusskurses von 36 Dollar würde wie folgt aussehen: SMA Point 3 (43 44 42 41 40 39 41 40 38 36) 247 10 40,4 Der gleitende Durchschnitt würde in gleicher Weise auf den neuesten Stand gebracht werden Ende jedes neuen Handelstages. Gewichteter gleitender Durchschnitt Ein gewichteter gleitender Durchschnitt gibt bestimmten Datenpunkten mehr Wert als anderen. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt ist ein Beispiel für einen gewichteten gleitenden Durchschnitt. Ein exponentieller gleitender Durchschnitt gibt den letzten Schlusskursen mehr Gewicht und weniger Gewicht auf die am wenigsten aktuellen Preise. Die Theorie ist, dass alle jüngsten Finanzinformationen die letzten Aktienkurse ermittelt haben, so dass diese Preise mehr Einfluss auf den gleitenden Durchschnitt haben sollten. Berechnen eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts Ermitteln Sie zuerst den Multiplikator, den Sie verwenden, um die letzten Aktienkurse zu gewichten. Die Formel für den Multiplikator (k) ist wie folgt: k 2 247 (Periode 1) Für einen gleitenden Durchschnitt mit einer 10-tägigen Periode würde der Multiplikator wie folgt berechnet: k 2 247 (10 1) 2 247 11 0,1818 Nun Dass Sie den Multiplikator für den exponentiellen gleitenden Durchschnitt haben, den Sie berechnen möchten, können Sie die gesamte Formel verwenden, um die Berechnung zu beginnen. Die Formel für einen exponentiellen gleitenden Durchschnitt ist wie folgt: EMA ((Aktueller Preis - Previous EMA) 215 k) Previous EMA Um den ersten Punkt eines exponentiellen gleitenden Durchschnitts zu erhalten, können Sie den einfachen gleitenden Durchschnitt des gleichen Zeitraums verwenden. Der erste Punkt des einfachen gleitenden Durchschnitts für Stock A zur Berechnung des ersten Punktes seines exponentiellen gleitenden Durchschnitts würde wie folgt aussehen: EMA Punkt 1 ((38 - 42,1) 215 0,1818) 42,1 41,35 EMA Punkt 1, 41,35 und SMA Punkt 2, 41.4 entsprechen in der Zeit, aber bemerken, wie der EMA-Punkt niedriger ist, da der letzte Datenpunkt 38 der niedrigste ist und bei der EMA-Berechnung stärker gewichtet wird. Von diesem Zeitpunkt an können Sie mit der Nutzung der bisherigen EMA-Punkte bei der Berechnung neuer EMA-Punkte beginnen. Für die Aktie A würde sich die nächste EMA-Punktberechnung auf den nächsten Tagschlusskurs, 36, stützen und würde so aussehen: EMA Punkt 2 ((36 - 41,35) 215 0,1818) 41,35 40,38 Der exponentielle gleitende Durchschnitt würde in der Am Ende jedes neuen Handelstages.
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